程序化买卖的技能模型

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所属分类:程序化

程序化买卖模型介绍

从买卖机制上来讲,程序化买卖既能够以技能剖析类模型为根底,也能够以猜测类模型为买卖准则。技能剖析类模型最大的缺陷就是具有滞后性,可是准确性相对较高,而猜测类模型克服了滞后性这个缺陷,可是准确率相对较低。技能剖析类模型是当今程序化买卖中的干流模型,在国外现已运用得比较老练,在国内商品期货等商场也有必定使用。而关于猜测类模型,因为其猜测值的准确性以及准确性的稳定性还有待查验,所以在实战中运用较少,可是跟着对猜测类模型研讨的深入以及对该类模型的改进,其猜测准确性正在不断提高,该类模型在程序化买卖中的运用前景看好。

技能剖析类模型

技能剖析类模型依据买卖思路可分为顺势类、逆势类、形状类等,所采用的方针也相对较多,价、量、振幅、动摇率等均可引伸出系列方针,而且还有杂乱的多种方针的复合。我们这儿例举一些常见的买卖模型。

(1)顺势买卖类常见的是均线法。

适用商场:趋势市

买卖原理:发现趋势后顺势而为,追涨杀跌。

技能方针:MA、MACD 等。

买卖规则:当15 日均线从下向上打破26 日均线后买入;在没有呈现做空信号前持有;当15 日均线从上向下打破26 日均线后卖入,多头平仓一起做空;在没有呈现做多信号前持有。

缺陷:在盘整阶段、趋势构成后的半途休整阶段及局部反弹和回档,均线极易宣布过错的信号。

(2)逆势买卖类常见的有黄金分割法。

适用商场:震动市

买卖原理:在震动区间内高抛低吸,当趋势不明时,寻觅相对的高点和低点进行反向买卖。

技能方针:黄金分割点位。

买卖规则:在黄金分割位 0.382 买入,0.618 卖出;也可在0.191-0.382间做差价。

缺陷:当行情发作趋势性改动时,该办法将无法盈利。

(3)形状买卖类常见的有跳空缺口法、上升旗形法、波涛法等。呈现形状后,依据形状及打破后的方针位进行买卖。

可用的形状信号有:跳空缺口、回转形状、继续形状、波涛形状等。

跳空缺口法

适用商场:趋势市

买卖原理:呈现形状后,依据形状及打破后的方针位进行买卖。

买卖规则:呈现跳空缺口后买入;添补跳空缺口后平仓。

缺陷:当呈现耗费性缺口时盲目追入,尔后若期货敏捷跌落,可能亏本出局。

上升旗形法

适用商场:趋势市

买卖原理:呈现形状后,依据形状及打破后的方针位进行买卖。

买卖规则:打破上升旗形上线后买入;跌破上升旗形下线后平仓。

缺陷:打破信号的真假难以量化承认,若假打破的次数过多,则买卖信

号频频宣布,本钱较大。

波涛法

适用商场:趋势市

买卖原理:呈现形状后,依据形状及打破后的方针位进行买卖。

买卖规则:1、3、5 浪买入,2、4 浪卖出;损坏数浪准则后平仓。

缺陷:因为浪形的承认无统一标准,然后难以判断当时形状处于何浪位。

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