嵌套理论

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所属分类:期货策略

嵌套理论是笔者首创的一种直接指导交易的理论,这不是用于预测行情的理论,而是一个交易策略理论。嵌套理论主要是为了解决走势在趋势一震荡过程中出现的难以操作的行情问题。在嵌套理论的指导下,在操作一个大的趋势过程中,可以更好地把握节奏,不同阶段的行情,持有不同仓位的头寸,从而安全地驶到行情的终点。同样,在一个大的震荡区间里,也可以通过嵌套理论,做到不浪费很小的行情。特别是本交易系统采用的是多品种策略,嵌套理论可以让你在众多主力合约中有更多的选择余地。

嵌套理论的概念

嵌套理论:在一个大级别的趋势走势中,必然包括若干小级别的震荡走势,也必然包括若干小级别的趋势走势。

嵌套包括趋势嵌套震荡和震荡嵌套趋势两种,下面分别介绍这两种嵌套形式。

趋势嵌套震荡

一个品种一旦进入趋势,就可能会持续运行几年。在这个运行过程中,会出现不同的趋势嵌套震荡形态。

1.趋势嵌套平台

趋势在运行阶段后会形成一个平台,可以先把这个平台看成是一个震荡区间的上沿和下沿,然后将趋势操作策略改变成震荡操作策略(当然,只能按照原来趋势运行的方向做单向操作,而不能进行双向操作)。平台运行一段时间后,会继续沿着原方向进行,并形成下一个平台。如此循环,直至趋势终止,如图4-1所示。嵌套理论

2.趋势嵌套通道

在一个大型的趋势运行通道里,可以把这个通道内的趋势线和通道线看成是一个震荡区间的上沿和下沿,并在这个通道内按照震荡策略进行操作,如图4-2所示。但要注意,仍然只能顺着趋势的方向做单向交易,而不要对两个方向都进行操作。嵌套理论

在一个大的趋势周期中,这两种趋势嵌套震荡的形态是相继轮换出现的,即通常表现为一波明显的趋势一震荡平台一另一波明显的趋势一震荡平台一另一波明显的趋势,同时每一轮明显的趋势,又经常是以嵌套着通道的形态出现。

震荡嵌套趋势

很多品种在一个较长的周期里不会有很强烈的趋势,相反会呈现出很明显的宽幅震荡,这种宽幅震荡行情的主要特点是:每次上下震荡的时间较长,通常在4月以上;震荡空间的上下区间相对较稳定;在震荡区间的走势能形成小级别的趋势行情,如图4-3所示。嵌套理论

对于这样的震荡嵌套趋势,主要采取的是震荡交易策略,争取拿下大部分的行情,并在走势突破震荡区间后改为趋势操作策略。

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