为什么要建立交易系统

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所属分类:期货策略

新手最常见的交易方式就是随机交易,即自己根本没有任何成熟、稳定的交易系统,只是随着行情的波动,以自己的直觉进行交易。追涨杀跌的有之、抄底摸顶的有之,总之,每一次交易都是随机的,不存在前后交易的一致性。这样的投资者至少要占一半以上,在新手和散户中这个比例更高。

即便是最差的交易系统也胜过没有交易系统,执行交易系统的关键是一致性和纪律性。很多人嘴上都说有自己的交易系统,但他们往往没有把这种交易系统的内容落实到书面上,更不会在每一次交易中都贯彻这一法则,所以执行起来就没有一致性,也就等于没有交易系统。

还有很多期货投资者喜欢使用程序化的交易系统,由电脑来全自动完成整个交易过程,代替投资者做出每一个必要的决策。程序化交易可以让交易者更容易保持策略的统,因为系统的一整套法则已经明确而严格地限定了每一个操作细节,交易技巧与交易者的主观判断毫无关系,但笔者并不赞同普通投资者使用这样的程序化交易。这是因为程序化交易模型往往不具备通用性,普通交易者根本没有能力对此进行修正;或者只能够建立一种很简单的模型。如此一来,即便交易模型的模拟效果尚可,但对普通交易者而言,其在实战中也并不好使。另外有一点可能很多人都没有注意到,绝大多数程序化交易模型只在趋势行情中会有较好的表现,但很多时候行情是震荡的,你必须选择一个合适的时机来打开模型,否则模型会让你不断地止损止损、再止损,从而使你的信心崩溃。所以要想使用程序化交易获得成功,一个非常重要的因素是何时打开程序化交易的“开关”!

更为重要的是,这个世界上根本就没有一个这样的全自动可以稳定盈利的交易程序!试想一下,如果有这样的圣杯,开发商为什么要拿出来出售呢?虽然各种程序化交易系统有的简单、有的复杂,并且还会附设优化指标和资金管理规则,但人类的大脑思维活动更为复杂。计算

可以帮助人们进行判断,却不能代替人来判断。另外市场总是在变化的,从而使得自动交易程序的效果呈现出不稳定性,海龟交易法则就是一个典型的例子。海龟交易法则刚公布的时候,效果非常显著,但随着使用的人多了,效果就没那么好了。然而随着使用人数的减少,海龟交易法则的效果又明显起来。所以,好的交易系统是存在的,但必须由人来判断,并对它们进行监控和调整。

本书试图为期货交易新手建立一个低风险的期货交易系统,这个交易系统完整地涵盖了资金管理、止损、开仓、平仓等各部分。总体来说,这不是一个自动化的量化交易系统,而是一投资者的主观分析,然后再进行决策的交易系统。具体地说,该交易系统以投资者的主

观判断为进场依据,以客观标准为出场依据,这样既保留了交易系统的客观标准的统,又有很多的自主灵活性,但对使用者的基本技术分析能力和执行力有一定要求。因此笔者希望读者能够好好阅读并理解本书的基础篇,且尽可能地提高自己的技术分析水平。

为什么明知本书的读者是新手,但还是提供了要进朽一定主观判断的交易系统呢?笔者认为,一个好的交易系统一定不能是一个“黑匣子”,不能指望从黑匣子的一端输入你的资金,然后从“黑匣子”的另一端流出利润。最好的交易系统是一个你能理解、并且适合你个性的交易系统。笔者在本书第二篇中对本系统可能涉及的技术分析的基础知识进行了详细的介绍,就是为了让大家能够理解本交易系统,并且有信心去执行它。

事实上,在投资之前花大量的精力去建立一个交易系统是一件非常重要的事情(当然,更重要的是你要信任这个交易系统并坚定地执行它),只有这样,在以后的交易过程中才不会迷失方向。本交易系统虽然需要进行一定的主观分析,但切记,主观分析绝不是你操作的理由,主宰你操作的是规则!这就要求你要按照交易系统事先设定的仓位来进行止损、开仓、平仓等操作。所谓的主观分析,仅仅是让你用自己的大脑来判断现在处于什么走势、要选择什么品种,以及是否可以进场了。一旦进场之后,就不要再进行任何主观分析了,应完全根据系统事先确定的指标进行

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