趋势操作平仓策略

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所属分类:期货策略

趋势交易的平仓较复杂。一般而言,趋势的止损平仓是一种被动的平仓策略,即行情已经脱离了你的趋势预判,而你被迫"止损"平仓,这相对而言是简单的。难点在于行情如你的预测进行后,你要如何止盈平仓离场?

由前面所述我们得知,趋势交易有多种进场方式,但对应每一种进场,你都要设定止损点。如根据60日均线拐点做空,你有效向上突破60日均线设为止损点;若突破颈线做空,则以回到颈线以上止损等。这样的平仓是简单的。

但是,如果行情如你所愿顺利进行,那么按照传统的做法是浮盈金字塔加仓,你的仓位会越来越重,且很可能会在趋势的最后一个阶段持有最多的仓位。此时,假如有一个反向的话,就会打掉你很多的利润,这是趋势做法的最难之处。

笔者认为,当你进场后,如果行情如你所愿一路下跌(以做空为例),那么当出现第二个可以建仓的位置时可以加仓,即把加仓看成是一次新的开仓,同时,把这个品种的止损点从原来的第一次止损点下移到这次建仓时设立的止损点。当行情反弹过了新的止损点时(以收盘价为准),平仓掉加仓部分的头寸,保留原头寸。

复杂之处在于,当行情下跌后进入了一个震荡时期,此时也还没有出现新的建仓信号,那么你该如何处理手里的头寸?这种情况的处理方法是本交易系统的一个重要细节。

根据嵌套理论,在空头趋势行情进行时,也必然将嵌套一个个小规模的震荡行情,而你需要注意的是什么时候将思维从趋势思维切换到震荡思维。

一个总体思路是:趋势不断深入——不断下压止损点——出现1%~/2%的反弹——改震荡思维——先平仓小部分仓位——等震荡拐点——开仓回补——止损或按震荡止盈。如平仓后恢复下跌,但仍然还在原来的震荡区间、没有产生新的开仓位时,不再开仓。

当行情出现第一次反弹后,如果你判断行情中止,就要立刻从趋势思维转换为震荡思维,先暂把此次的反弹高点作为震荡的上档,把原新低作为震荡的下档,然后在这个区间进行震荡操作。趋势操作平仓策略

塑料1601是1典型的趋势嵌套平台型震荡的品种,如图10-3所示。在经过连续下跌后,行情在2015年8月4日强劲反弹。根据平仓规则,在底部出现1%~2%反弹时,我们平掉一部分仓位,然后等待反弹拐点的出现。8月17日,经过几天的高位盘整后,行情走出了一根大阴线,此时,可以初步预判拐点出现,并在当天尾盘回补原来平掉的仓位。8月24日,价格跌至前低附近,可以把回补的仓位平仓。随后价格继续反弹,在接近前高的位置附近回补仓位,并在跌至前低位置附近平仓。11月13日,价格突破了震荡区间下沿,形成了新的加仓点,按既定的策略加仓。

在下跌过程中的反抽(或者上涨过程中的下跌),有时候力度是非常大的。如果你还拘泥于仅仅因为行情还处于原趋势内而继续拿着头寸,那么往往会坐很大的"电梯",甚至会由盈利转为亏损,这将会极大地打击你的信息。特别是在趋势加速以后,更要注意及时平仓的问题,这在本书的第二篇"趋势的中止"里面已经详细解释了原因。因此,克罗在其《期货操作策略》中所提的"千万不要提前下车"虽然是正确的,但不要机械的去理解,因为这句话的后面还有半句"不要一见小的波动就急于做短线,也不要逆势交易"所以笔者认为,正确的理解应该是:先收获利润,然后等待一个更好的时机再次进场。由于整个趋势仍然没有改变,所以应该只平掉最后一次建立的仓位,而利润丰厚的老头寸可以继续持有。等行情反弹到本书讲到的开仓位时,进行压空,这个时候非常容易防守。如果压空的头寸顺利获利,则应在震荡的下部区间把加仓部分的头寸平仓,不要恋战。

平仓后要按照震荡策略来进行操作,并随时注意行情是否会向原趋势方向进行突破。如果突破形成新的开仓时机,要毫不犹豫地进场,因为这很可能是非常流畅的一段行情。

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